نشانگر MACD

دو آسیاب بادی را در ارتفاعات مختلف تصور کنید. به طور معمول ، آسیاب بادی بلندتر از قسمت پایین فعال تر خواهد بود ، زیرا سرعت باد بیشتر به اندازه ما حرکت می کند.

در صورت نزدیک شدن طوفان ، یک هواشناسی هر دو آسیاب بادی را ردیابی می کند تا سیگنال هشدار دهنده اولیه را ارائه دهد. این هواشناسی می داند که اگر آسیاب بادی بالاتر از سرعت خاصی حرکت کند ، احتمال طوفان بیشتر است. اما مشکل این است که آسیاب بادی بلندتر غالباً این سیگنال را نشان می دهد که ثابت شده است و هواشناسی به دلیل ارائه سیگنال های اشتباه مورد انتقاد قرار گرفته است.

هواشناسی دارای موج مغزی است و سپس تصمیم به نصب آسیاب بادی دوم گرفت. این تنها زمانی است که هر دو آسیاب بادی بالاتر از یک خاص حرکت می کنند ، اکنون زنگ هشدار را بالا می برد. اما هربار که بلندتر از حد ایمنی حرکت می کند ، او یک پرچم زرد را نشان می دهد که شهروندان باید مراقب باشند زیرا ممکن است طوفان نزدیک شود. پیش بینی هواشناسی به نجات جان بسیاری از مردم در دهکده کوچک خود در کنار دریا کمک کرد.

چه می شود اگر ما یک هواشناسی مشابه در بازار داشته باشیم که به ما بگوید بازار یا سهام بالاتر می رود یا پایین تر حرکت می کند؟

خوشبختانه ، ما این کار را می کنیم. این هواشناسی که یک شاخص فنی است ، حتی یک پرچم زرد را نیز بالا می برد که ممکن است یک نوبت به پیشروی نزدیک شود. میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD) یکی از شاخص هایی است که درست از اشتباه بوده است.

MACD چیست؟

اگرچه عملکرد یک نوسان ساز را دارد زیرا بین دو افراط می چرخد ، اما برخلاف یک نوسان ساز ، هیچ مرز مشخصی ندارد.

جرالد اپل این شاخص را در سال 1960 توسعه داد ، که توسط معامله گران برای نشان دادن حرکت بسیار قبل از نشان دادن در سایر شاخص ها استفاده شده است.

MACD در واقع یک نشانگر روند و حرکت است ، اما مانند داشبورد روی ماشین ، سیگنال های زیادی را به شما می دهد ، که همه اینها به احتمال یک رویداد مهم در بازار اشاره دارد. اما قبل از اینکه به سیگنال تولید شده توسط MACD نگاه کنیم ، ابتدا باید ساخت MACD را درک کنیم.

ساخت MACD

زیبایی MACD سادگی ساخت آن است. MACD (با عنوان Mac De) با کم کردن مقدار میانگین حرکت نمایی کوچکتر از بزرگتر ، دو میانگین متحرک را به یک نشانگر شرکتی/روند زیر تبدیل می کند.

مقادیر پیش فرض میانگین های متحرک کوچک و بزرگ 12 و 26 است. برای اینکه بتواند سیگنال های معاملاتی را تولید کند ، یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره اضافه می شود که مقدار آن را از کمال میانگین حرکت می کند.

در نقطه ای که دو میانگین متحرک با مقدار خط MACD صفر است. MACD در بالا و زیر خط صفر حرکت می کند زیرا میانگین های متحرک همگرا و واگرا هستند.

نمودار زیر خط MACD و میانگین متحرک نمایی 9 دوره ، زیر نمودار قیمت را نشان می دهد. نمودار همچنین یک هیستوگرام را نشان می دهد. هیستوگرام با در نظر گرفتن تفاوت بین MACD و میانگین حرکت نمایی 9 دوره ترسیم شده است. هیستوگرام را می توان MACD از MACD نامید.

برای معامله گران که میانگین متحرک را دنبال می کنند ، MACD جایگزین خوبی را ارائه می دهد. توجه داشته باشید نکته ای که کراس اوور در میانگین های متحرک و در MACD صورت می گیرد ، به نمودار زیر مراجعه کنید.

جعبه های آبی با جایی مطابقت دارند که MACD از میانگین حرکت خود عبور می کند و جعبه های سبز مناطقی هستند که میانگین های متحرک از یکدیگر عبور می کنند. همانطور که مشاهده می شود ، متقاطع MACD بسیار جلوتر از میانگین متقاطع در حال حرکت است.

با آمدن به مثال هواشناسی ، MACD پرچم زرد را بالا می برد که به تغییر در جاده اشاره می کند. تأیید نهایی زمانی صورت می گیرد که میانگین متحرک از آن عبور می کند.

همچنین ، به هیستوگرام توجه کنید ، که هر بار که MACD از میانگین متحرک خود عبور می کند ، با خطوط صفر در حال حرکت است. این متقاطع با جایی مطابقت دارد که MACD و میانگین آن برش.

MACD به همراه Paraphealia خود ، سیگنال های مختلفی را به یک معامله گر در مقابل میانگین متحرک معمولی ارائه می دهد.

بزرگترین مشکل شاخص MACD این است که مانند بسیاری از شاخص های دیگر در یک بازار مسطح کار نمی کند. همانطور که در مورد همه روندها و شاخص های حرکت وجود دارد ، بازار مسطح شاخص ها را گیج می کند و به شاخص های خرید و فروش مکرر می دهد.

MACD همچنین می تواند به همراه سایر شاخص ها یا اقدامات قیمت یا الگوهای شمعدانی به عنوان یک سیگنال تأیید کننده کار کند.

استراتژی های تجارت با MACD

شاخص های مختلفی که همراه با MACD هستند ، آن را به یک ابزار تجاری بسیار محبوب با معامله گران تبدیل می کند ، زیرا می تواند تعدادی سیگنال معنی دار را ارائه دهد.

متقاطع MACD

یکی از اساسی ترین استراتژی ها ، متقاطع خط MACD در بالا و زیر خطوط صفر است. معامله گران بیش از یک سیگنال ورود ، از آن به عنوان یک شاخص جهت استفاده می کنند. هر بار که خط MACD بالاتر از خط صفر باشد ، معامله گر موقعیت کوتاهی در پیشخوان نخواهد گرفت. به طور مشابه ، هر بار که MACD زیر خط صفر است ، فرد در سهام قرار نمی گیرد.

نمودار زیر تغییر روند را نشان می دهد که MACD خط صفر را از مقادیر مثبت به منفی یا برعکس عبور می دهد. بالاتر از MACD از خطوط صفر است ، این روند به شدت صعودی است.

متقاطع MACD و متوسط

MACD و میانگین متقاطع یک استراتژی محبوب است که توسط معامله گران روند و حرکت استفاده می شود. همانطور که قبلاً ذکر شد ، این کراس اوورها قبل از میانگین متقاطع متحرک ، خرید و فروش زیادی می دهند.

در نمودار زیر خط سبز نقطه ای را نشان می دهد که MACD خط متوسط را از زیر با دادن سیگنال خرید کاهش می دهد. خط قرمز نشانگر کراس اوور است که MACD میانگین آن را از بالا کاهش می دهد و سیگنال فروش را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود ، شاخص ها سیگنال اولیه می دهند و در بیشتر موارد خوب کار می کنند. در چند مورد که بازار در محدوده باریک قرار دارد ، به Whipsaws می دهد.

MACD و واگرایی قیمت

بیشتر نوسان سازها این خاصیت را برای خرید و فروش سیگنال نشان می دهند وقتی حرکت آنها با قیمت زیرین در معرض واگرایی قرار می گیرد. در مورد MACD نیز ، اگر در روند قیمت و MACD واگرایی وجود داشته باشد ، به طور کلی نشان دهنده تغییر روند است.

نمودار زیر نشان می دهد که قیمت همچنان در حال سقوط است ، اما MACD پایین بالاتری را رقم زده است. قیمت دوباره ریخته می شود و حتی برای آزمایش پایین قبلی دیگر برنگشته است.

هیستوگرام و واگرایی قیمت

هیستوگرام همچنین نقش مهمی در ارائه سیگنال معاملاتی دارد. متداول ترین واگرایی در قیمت و قله های هیستوگرام است.

در نمودار زیر ، قیمت همچنان در حال سقوط است ، اما هیستوگرام افزایش شدید نشان داده است. سقوط قیمت به زودی متوقف می شود و بازار بدون آزمایش کمترین میزان به عقب باز می گردد.

نتیجه

MACD ابزاری بسیار مهم است که در زرادخانه تجارت شما وجود دارد. این یکی از معدود شاخص هایی است که بهترین دو جهان را می دهد - یک روند و همچنین حرکت. برای یک معامله گر ، این شاخص می تواند به سرعت نتایج را به دست آورد. اما مانند همه شاخص ها ، ممکن است همیشه درست نباشد. با داشتن ریسک مناسب و مدیریت پول ، یک معامله گر می تواند با استفاده از این شاخص به تنهایی زندگی کند.