تغییر پارادایم به سمت افزایش شفافیت در بازار ارز وجود دارد. CLS به تازگی اولین بانک اطلاعاتی حجم واقعی جهانی ارز (FX) را منتشر کرده است. برای اولین بار از طریق لینک داده NASDAQ (که قبلاً Quandl NASDAQ بود) در دسترس است ، این بانک اطلاعاتی دقیق ترین ، جامع ترین و به موقع ترین اندازه حجم معاملات ارز است که تاکنون منتشر شده است.

داده های حجم FX CLS توسط یکی از مشتریان ما به عنوان "پیوند مفقود" توصیف شده است. این پست توضیح می دهد که چرا.

چالش تجارت FX

FX یکی از سخت ترین بازارهایی است که از آن سود می برید. ارزها فوق العاده بی ثبات و نقاب هستند که معمولاً در پی وقایع مهم بازار فقط به خشونت توزیع می شوند. حرکات "غیرممکن" 5 سیگما حتی در جفت های اصلی ارز غیر معمول نیست-همانطور که توسط اعلامیه Brexit برجسته شده است.

به غیر از تجارت حمل و نقل بدنام ، که بازرگانان را با بازده سازگار و کم نوسانات کم وسوسه می کند در حالی که خطر وقوع آنها را ترک می کند ، هیچ حق بیمه ای برای پیشنهاد FX وجود ندارد. هیچ بتا ذاتی به این معنی است که سرمایه گذاران در حالی که با تأثیر نرخ نرخ بهره متناوب از بانکهای مرکزی رقابت می کنند ، برای سود سخت کار می کنند. بیش از هر بازار دیگری در جهان ، بازارهای ارزی با موقعیت یابی و نقدینگی و حدس و گمان هدایت می شوند.

علاوه بر این ، معامله گران ارز در مقایسه با همتایان خود در جهان های سهام و درآمد ثابت تحت یک ضرر اطلاعاتی قابل توجه قرار می گیرند. بازار جهانی فارکس کاملاً بدون نسخه گسترده ، پراکنده و مات است. هیچ مبادله متمرکز وجود ندارد که FX معامله شود. در نتیجه ، در حالی که قیمت ارز به راحتی قابل مشاهده است ، حجم ارزهای اجرا نشده نیست.

جلد Eurusd ، Usdjpy ، NZDUSD و USDSGD در ساعت 3 بعد از ظهر در تاریخ 6 سپتامبر به اوج خود رسید. منبع: تجزیه و تحلیل CLS

"حجم قیمت را تأیید می کند"

این امر تجارت FX را دشوارتر می کند. معامله گران سهام داده های حجم را به صورت اعطا می کنند و حداکثر آن را به خود اختصاص می دهند. قیمت می تواند نشان دهد که بازار در کجا حرکت می کند ، اما فقط حجم می تواند بگوید که این حرکت چقدر قابل توجه است. در ساده ترین سطح ، "حجم قیمت را تأیید می کند": افزایش حجم در شروع یک روند نشان می دهد که روند ادامه خواهد یافت ، در حالی که حجم مسطح یا در حال سقوط نشان می دهد که روند معکوس خواهد شد. تجارت با قیمت اما هیچ داده ای مانند رانندگی با قطب نما اما بدون سرعت سنج نیست: شما می دانید مسیری را که می خواهید ، می دانید ، اما هیچ ایده ای ندارید که چقدر زمینه را پوشش داده اید.

جدا از تجارت ، حجم نیز برای داوری نقدینگی بازار ، هزینه های معاملات و ریسک نمونه کارها ضروری است. تخمین ظرفیت یک استراتژی ، یا اصطکاک برای معامله یا سرعت و هزینه برای نقدینگی موقعیت ، بدون دانستن مشخصات حجم بازار اساسی غیرممکن است. بسیاری از استراتژی ها ، اوراق بهادار و الگوریتم هایی که قیمت آن را به خوبی روی کاغذ می گیرند هنگام ورود حجم به معادله شکست می خورند.

معامله گران ارزها چندین مکانیسم را برای مقابله با کمبود داده های حجم قابل اعتماد FX ابداع کرده اند. می توان حجم معاملات FX را با استفاده از پروکسی های مختلف تخمین زد: آینده ارز ، ETF های ارز ، پرچین های نرخ کوتاه مدت مانند Futures Libor و غیره. همچنین می توان تقاضای نهایی "واقعی" را برای ارزهای مختلف ، بر اساس الگوهای تجاری و داده های توازن پرداخت ، ارزیابی کرد. بانک های مرکزی و شرکت های دولتی موظفند منابع و فعالیت های خود را منتشر کنند ، البته با تاخیر. با قرار دادن تمام این منابع اطلاعاتی ، بسیاری از معامله گران ارز مجموعه داده های حجم ارز خود را ساخته اند.

اکنون راه بهتری وجود دارد

cls fx به نجات

CLS که توسط کنسرسیومی از بانکهای پیشرو ، کارگزاران و فروشندگان در جهان تشکیل شده است ، بزرگترین ارائه دهنده خدمات تسویه حساب چند ارز در جهان است. هر روز ، CLS تقریباً 5 تریلیون دلار دستورالعمل پرداخت مربوط به معاملات اساسی FX را در 18 ارز تسویه می کند. این امر به آنها بی نظیر در بازار ارز واقعی اجرا شده (نه فقط بازار نقل شده) می دهد. موقعیتی منحصر به فرد که در داده های منحصر به فرد آنها منعکس شده است.

این یک تغییر دهنده بازی ، پیوند گمشده است. اکنون ، برای اولین بار ، معامله گران ارز به همان طیف اطلاعات ، ابزارها و تکنیک هایی که معامله گران سهام و اوراق بهادار مدت هاست که به آنها اعطا می کنند ، دسترسی دارند. پیوند داده NASDAQ دارای سه پایگاه داده در حال ارائه است: داده های حجم ساعتی ، روزانه و ماهانه برای 18 ارز و 33 جفت. داده ها براساس ساعت و ابزار تجاری (نقطه ، مبادله ، رو به جلو) برای هر جفت ارز جمع می شوند.

ما از دیدن این داده های جدید حجم ارز ، که می توانند نوآوری ها را ارائه دهند ، هیجان زده ایم.