یک روش پیاده روی تصادفی فازی برای پیش بینی نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار ایران

مطالعه نوسانات توسط دانشگاهیان و تصمیم گیرندگان دو دهه گذشته در نظر گرفته شده است. ابتدا از آنجا که نوسانات یک معیار ریسک بوده است ، توسط بسیاری از تصمیم گیرندگان و فعالان در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است. با گذشت سالها به دلیل تأثیر نوسانات بر اقتصاد و بازارهای سرمایه برای سهام ، اوراق قرضه و بازارهای ارزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این تحقیق ابتدا به ارزیابی 8 مدل مختلف برای پیش بینی نوسانات شاخص سهام با استفاده از داده های روزانه بورس تهران می پردازد. مدل های استفاده شده شامل مدل های ساده مانند پیاده روی تصادفی و همچنین مدل های پیچیده تری مانند Arch و Garch Group است. پیش بینی روش شاخص نوسانات در این مقاله تهیه شده است. این روش با استفاده از یک رویکرد منطق فازی ، یک پیاده روی تصادفی است. از این روش برای نوسانات پیشگویی در شاخص بورس اوراق بهادار ایران استفاده می شود. روش پیشنهادی با مقایسه روشهای دیگر مانند میانگین حرکت ، پیاده روی تصادفی ارزیابی می شود ... نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ما با روشهای موجود سازگار است.

کلید واژه ها

موضوعات اصلی

• مدل سازی مالی و اقتصادی

منابع

[1] Ehteshami ، S. ، Hamidian ، M. ، Hajiha ، Z. ، Shokrollahi ، S. ، پیش بینی روند سهام توسط داده های کاوی ، پیشرفت در امور مالی و برنامه های کاربردی ، 2018 ، 3 (1) ، p. 97-105بشرdoi: 10. 22034/amfa. 2018. 539138

[2] محمدپور ، R. ، Alavimoghadam ، Z. ، Fatemi ، A. ، مقایسه عملکرد منتخب شرکت های سرمایه گذاری نمونه کارها با استفاده از پیش بینی خاکستری و شاخص جانسون در بازار بورس اوراق بهادار ، پیشرفت در امور مالی ریاضی و برنامه های کاربردی ، 2016 ، 1(2) ، ص . 15-28. doi: 10. 22034/amfa. 2016. 527813

[3] Pagan ، A. R. ، Schwert ، G. W. ، مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط ، مجله اقتصاد سنج ، 1990 ، 45 (1-2) ، ص . 267-290. doi. 10. 1016/0304-4076 (90) 90101-X

[5] Franses ، P. H. ، and Ghijsels ، H. ، Extive Outliers ، Garch و Pretcasting Inwality ، مجله بین المللی پیش بینی ، 1999 ، 15 (1) ، ص 1-9. doi: 10. 1016/S0169-2070 (98) 00053-3

[6] Malmsten ، H. ، ارزیابی مدل های نمایی گارچ ، سری مقاله کاری SSE/EFI در اقتصاد و دارایی ، 2004 ، شماره 564.

[7] وو ، جی. ، آستانه گارچ مدل: تئوری و کاربرد ، مقاله ارائه شده در دانشگاه غربی انتاریو ، 2010.

[8] Kuen ، T. U. ، and Hoong ، T. S. ، پیش بینی نوسانات در بازار سهام سنگاپور ، مجله مدیریت آسیا اقیانوسیه ، 1992 ، 9 (1) ، ص . 1-13. doi: 10. 1007/bf01732034

[9] Poon ، S. H. ، and Granger ، C. W. J. ، پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی: بررسی ، مجله ادبیات اقتصادی ، 2003 ، XLI ، ص . 478-539. doi: 10. 1257/jel. 41. 2. 478

[10] Franses ، P. H. ، Dijk ، D. V. ، پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدلهای Grach (غیر خطی) ، 1996 ، 15 (3) ، ص 229-235. doi: 10. 1002/(SICI) 1099-131X (199604) 15: 33. 3. co ؛ 2-V

[11] Kamruzzaman ، M. ، عوامل خطر کلان شرکت های معدن استرالیا ، M. A. ، پایان نامه ، دانشگاه نوتردام ، استرالیا ، 2018. https://researchonline. nd. edu. au/theses/191.

[12] Yu ، J. ، پیش بینی نوسانات در بازار سهام نیوزیلند ، اقتصاد مالی کاربردی ، 2002 ، 12 ، ص . 193-202. doi: 10. 1080/09603100110090118

[13] Azar ، A. ، Hamidian ، M. ، Saberi ، M. ، and Norozi ، M. ، ارزیابی عملکرد مدلهای پیش بینی برای اهداف تخصیص نمونه کارها با روش Grach عمومی ، پیشرفت در امور مالی ریاضی و برنامه ها ، 2017 ، 2 (1) ، ص . 1-7. doi: 10. 22034/amfa. 2017. 529057

[14] Sugeno ، M. ، and Yasukawa ، T. ، یک رویکرد مبتنی بر فازی برای مدل سازی کیفی ، معاملات IEEE در سیستم های فازی ، 1993 ، 1 (1) ، ص 1-25. doi: 10. 1109/tfuzz. 1993. 390281

[15] Zarandi ، M. H. F. ، Turksen ، I. B. ، and Rezaee ، B. ، یک رویکرد سیستماتیک برای مدل سازی فازی برای تولید قانون از داده های عددی ، مقاله ارائه شده در: نشست سالانه IEEE از اطلاعات فازی ، 2004.

[16] Nwobi-Okoye ، C. C. ، Okiy ، S. ، ارزیابی عملکرد فرآیند تولید چند ورودی-یک- خروجی (MISO) با استفاده از عملکرد انتقال و منطق فازی: یک مطالعه موردی از تولید صابون ، مهندسی Cogent ، 2016 ، 3 ((1)doi: 10. 1080/23311916. 2016. 1257082

[17] Mamdani ، E. H. ، استفاده از منطق فازی برای استدلال تقریبی با استفاده از سنتز زبانی ، مقاله ارائه شده در: معاملات IEEE در رایانه ها ، 1977 ، ص . 1182-1191. doi: 10. 1109/tc. 1977. 1674779