پیش بینی جهت قیمت سهام بورس با استفاده از طبقه بندی کننده های مبتنی بر درخت

پیش بینی بازده در بورس سهام معمولاً به عنوان یک مشکل پیش بینی کننده در جایی که قیمت ها پیش بینی می شود مطرح می شود. نوسانات ذاتی در بورس سهام در سراسر جهان وظیفه پیش بینی را به چالش می کشد. در نتیجه ، مدل سازی پیش بینی و انتشار ، طیف متنوعی از مشکلات پیش بینی شده در روند بازار سهام را تضعیف می کند. به حداقل رساندن خطای پیش بینی ، ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند. در کار فعلی ، ما مشکل را به عنوان یک تمرین پیش بینی جهت گیری نشان می دهد که سود و زیان را نشان می دهد. ما یک چارچوب آزمایشی برای مشکل طبقه بندی ایجاد می کنیم که پیش بینی می کند که آیا قیمت سهام با توجه به قیمت غالب N روزهای قبل افزایش می یابد یا کاهش می یابد. دو الگوریتم ، جنگل های تصادفی و درختان Decisio‘n (با استفاده از XGBoost) با استفاده از گروه های درختان تصمیم گیری ، این ارتباط را تسهیل می کنند. ما رویکرد خود را آزمایش می کنیم و دقت را برای انواع شرکت ها به عنوان بهبود پیش بینی های موجود گزارش می دهیم. تازگی از کار فعلی در مورد انتخاب شاخص های فنی و استفاده از آنها به عنوان ویژگی ها است ، با دقت بالایی برای پیش بینی متوسط تا بلند مدت از جهت قیمت سهام.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Mingyue Qiu & Yu Song ، 2016. "پیش بینی جهت حرکت شاخص بورس سهام با استفاده از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده ،" PLOS ONE ، کتابخانه عمومی علوم ، جلد. 11 (5) ، صفحات 1-11 ، مه.
2. Rechioni ، Maria Cristina & Tedeschi ، Gabriele & Gallegati ، Mauro ، 2015. "یک روش کالیبراسیون برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت سهام در یک چارچوب مبتنی بر عامل ،" مجله پویایی اقتصادی و کنترل ، Elesevier ، جلد. 60 (ج) ، صفحات 1-25.

• Rechioni ، Maria Cristina & Tedeschi ، Gabrilee & Gallegati ، Mauro ، 2014. "یک روش کالیبراسیون برای تجزیه و تحلیل پویایی قیمت سهام در یک چارچوب مبتنی بر عامل ،" Papers-Working 26 ، پروژه مشترک اتحادیه اروپا-اعوجاج مالی و عملکرد کلان اقتصادی: انتظارات، محدودیت ها و تعامل عوامل.

• جان اچ کوکران ، 2006. "سگ که پارس نمی کند: دفاع از پیش بینی بازگشت" ، مقالات کار NBER 12026 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Granger ، Clive & Timmerma ، Allan G ، 2002. "فرضیه و پیش بینی بازار کارآمد ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 3593 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• اوری ، کریستوفر N. و زکوزر ، ریچارد جی ، 2009. "سیستم پیش بینی CAPS و بازده بازار سهام" ، مقالات علمی 4415901 ، دانشکده دولت هاروارد کندی.
• اوری ، کریستوفر و شوالیه ، جودیت و زکوزر ، ریچارد جی ، 2011. "سیستم پیش بینی" و بازده بازار سهام "CAPS" ، "سریال کاغذ کار RWP11-028 ، دانشگاه هاروارد ، دانشکده دولت جان اف کندی.
• کریستوفر اوری و جودیت A. Chevalier و ریچارد J. Zeckhauser ، 2011. "سیستم پیش بینی" CAPS "و بازده بازار سهام ،" مقالات کار NBER 17298 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• اوری ، کریستوفر N. و شوالیه ، جودیت و زکوزر ، ریچارد جی ، 2011. "سیستم پیش بینی" و بازده بازار سهام "CAPS" ، مقالات علمی 5098427 ، دانشکده دولت هاروارد کندی.
• اوری ، کریستوفر و شوالیه ، جودیت و زکهاوزر ، ریچارد ، 2009. "سیستم پیش بینی" و بازده بازار سهام "CAPS" ، "سریال مقاله کار RWP09-011 ، دانشگاه هاروارد ، دانشکده دولت جان اف کندی.

• پیتر اف. کریستوفرسن و فرانسیس X. Diebold ، 2003. "بازده دارایی مالی ، پیش بینی جهت تغییر و پویایی نوسانات ،" بایگانی کاغذ کار اسکله 04-009 ، موسسه تحقیقات اقتصادی پن ، گروه اقتصاد ، دانشگاه پنسیلوانیابشر
• پیتر اف. کریستوفرسن و فرانسیس X. دیبولد ، 2004. "بازده دارایی مالی ، پیش بینی جهت تغییر و پویایی نوسانات ،" سری مقاله کار CFS 2004/08 ، مرکز مطالعات مالی.
• Christoffersen ، Peter F. & Diebold ، Francis X. ، 2003. "بازده دارایی مالی ، پیش بینی جهت تغییر و پویایی نوسانات ،" سری مقاله CFS 2004/08 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• پیتر اف. کریستوفرسن و فرانسیس X. دیبولد ، 2003. "بازده دارایی مالی ، پیش بینی جهت تغییر و پویایی نوسانات ،" مقالات کار NBER 10009 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Andrew Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 1999. "مبانی تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای تجربی" ، محاسبات در اقتصاد و امور مالی 1999 402 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.
• Andrew W. Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 2000. "مبانی تجزیه و تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای تجربی ،" مقالات کار NBER 7613 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Andrew Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 1999. "مبانی تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای تجربی" ، محاسبات در اقتصاد و امور مالی 1999 402 ، انجمن اقتصاد محاسباتی.
• Andrew W. Lo & Harry Mamaysky & Jiang Wang ، 2000. "مبانی تجزیه و تحلیل فنی: الگوریتم های محاسباتی ، استنباط آماری و اجرای تجربی ،" مقالات کار NBER 7613 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

بیشتر موارد مرتبط

1. پری سادورسکی ، 2021. "یک رویکرد جنگلهای تصادفی برای پیش بینی قیمت سهام انرژی پاک ،" JRFM ، MDPI ، جلد. 14 (2) ، صفحات 1-20 ، ژانویه.
2. Roland Rothenstein ، 2018. "کمیت بهره وری بازار بر اساس آنتروپی اطلاعاتی" ، مقالات 1812. 02371 ، arxiv. org.
3. Jukka Ilomaki & Hau Laurila & Michael McAleer ، 2018. "زمان ساده بازار با میانگین های متحرک ،" مقالات بحث موسسه Tinbergen 18-048/III ، موسسه Tinbergen.

• Ilomäki ، J. & Laurila ، H. & McAleer ، M. J. ، 2018. "زمان ساده بازار با میانگین های متحرک ،" مقالات تحقیقات موسسه اقتصاد سنجی EI2018-19 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد Erasmus (ESE) ، موسسه اقتصادسنجی.

• Ilomäki ، J. & Laurila ، H. & McAleer ، M. J. ، 2018. "زمان بندی بازار با میانگین های متحرک ،" مقالات تحقیقات موسسه اقتصاد سنجی EI 2018-28 ، دانشگاه اراسموس روتردام ، دانشکده اقتصاد اراسموس (ESE) ، موسسه اقتصاد سنجی.

• Chia-Lin Chang & Jukka Ilomäki & Hau Laurila & Michael McAleer ، 2018. "بازگشت طولانی مدت پیش بینی و نوسانات با میانگین های در حال حرکت ،" Documentos de Trabajo del Icae 2018-25 ، Universidad Procutense de Madrid ، دانشکده de Ciencias Econocmicas y Empresariales ،Complutense de Análisis Económico.
• چانگ ، C-l.& Ilomäki ، J. & Laurila ، H. & McAleer ، M. J. ، 2018. "بازگشت طولانی مدت پیش بینی و نوسانات با میانگین های متحرک ،" مقالات تحقیقاتی موسسه اقتصاد سنجی EI2018-39 ، دانشگاه Erasmus روتردام ، دانشکده اقتصاد Erasmus (ESE) ، اقتصاد سنجموسسه

• Park ، Cheol-Ho & Irwin ، Scott H. ، 2005. "سودآوری قوانین معاملات فنی در بازارهای آینده ایالات متحده: یک آزمون رایگان داده شده با داده ،" گزارش های تحقیق پروژه AGMAS 14771 ، دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign ، گروه کشاورزیو اقتصاد مصرف کننده

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: repec: EEE: ECOFIN: V: 47: Y: 2019: I: C: P: 552-567. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/620163.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/620163.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.