استراتژی معاملات نوار محدوده (Backtest)

آخرین مطالب

امکانات وب

استراتژی معاملات نوار محدوده (Backtest)

بیشتر نمودارهای قیمت مبتنی بر زمان هستند به این معنا که یک نوار قیمت نشان دهنده حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. با این حال ، انواع نمودارهای دیگری وجود دارد که بر اساس زمان نیست بلکه در اندازه مشخص قیمت قیمت قیمت است. یکی از این نمودارها نمودار نوار محدوده است. بنابراین ، استراتژی معاملات نوار محدوده چیست؟

استراتژی نوار دامنه نوعی استراتژی است که مستقل از زمان است. در عوض ، نمودار ساخته شده است تا بدون در نظر گرفتن مدت زمان لازم برای ایجاد آن حرکت ، طیف مشخصی از حرکات قیمت را نشان دهد. این حرکات قیمت را که کوچکتر از اندازه دامنه هستند ، فیلتر می کند و باعث می شود روند آن آسانتر شود. بنابراین ، استراتژی معاملات نوار محدوده یک استراتژی دنبال کننده روند است.

در این پست نگاهی به نمودار نوار نوار و نحوه استفاده از آن در تجارت می اندازیم. ما مقاله را با پشتوانه استراتژی پایان می دهیم.

فهرست مطالب:

استراتژی معاملات نوار محدوده چیست؟

نمودار نوار محدوده نوعی نمودار قیمت است که مستقل از زمان است. در عوض ، نمودار برای نمایش طیف مشخصی از حرکات قیمت بدون در نظر گرفتن اینکه چه مدت طول می کشد قیمت آن حرکت را نشان می دهد ، ساخته شده است. بر خلاف نمودار معمولی تر مانند نمودارهای شمعدانی و نوار که بر اساس زمان ، میله های قیمت را چاپ می کنند ، میله های محدوده فقط هنگامی چاپ می شوند که حرکت قیمت اندازه محدوده مشخص را تکمیل کند.

به عنوان مثال ، یک نمودار شمعدان ساعتی فعالیت قیمت هر دوره 1 ساعته را در یک روز معاملاتی نشان می دهد و هر نوار در یک نمودار روزانه فعالیت را برای یک روز معاملاتی نشان می دهد. قیمت هم در محور قیمت و هم در زمان حرکت می کند و در محور زمان ، با همان بازه زمانی استاندارد حرکت می کند.

به عنوان مثال ، در یک بازار بدون توقف مانند بازار رمزنگاری ، نمودارهای مبتنی بر زمان همیشه همان تعداد میله های قیمت را در یک دوره معین چاپ می کنند-یک نمودار ساعتی 24 میله را در طول روز چاپ می کند ، در حالی که یک نمودار روزانه 7 چاپ می کندمیله های طی یک هفته معاملاتی - صرف نظر از نوسانات ، حجم یا هر عامل دیگر.

از طرف دیگر ، نمودارهای نوار محدوده می توانند تعداد میله های چاپ شده در طی یک دوره معین را داشته باشند. تعداد میله های چاپ شده به اندازه دامنه مشخص و نوسانات بازار بستگی دارد: برای هر اندازه محدوده مشخص ، در زمان نوسانات بالاتر ، میله های بیشتری در نمودار ظاهر می شوند ، اما در دوره های نوسانات پایین تر ، میله های کمتری چاپ می کنندبشر

بنابراین ، محور زمان (اگرچه برای تهیه داده های قیمت برای محاسبه میله های محدوده ترسیم شده است) در یک نمودار نوار محدوده اضافی است. میله های دامنه بر اساس حرکت زمان چاپ نمی شوند ، بلکه در اندازه محدوده مشخص معامله گر هستند.

از آنجا که بازارهای مختلف دارای نوسانات متفاوتی هستند ، اندازه دامنه مشخص شده باید از یک بازار به بازار دیگر متفاوت باشد. یک معامله گر ممکن است اندازه 100 امتیاز را برای یک محدوده در یک بازار و 50 امتیاز برای دیگری انتخاب کند.

همچنین بستگی به این دارد که آیا معامله گر می خواهد روشهای داخل ، نوسان یا موقعیت را تجارت کند. یک معامله گر Intraday می خواهد از یک محدوده کوچکتر از یک معامله گر نوسان استفاده کند تا روند کوچکتر داخل را ببیند. اگر قیمت در روز 99 امتیاز حرکت کند و یک معامله گر Intraday از اندازه 100 امتیاز استفاده کند ، نمودار در تمام طول روز یک نوار کامل را قیمت نمی کند ، و معامله گر نمی بیند که چه چیزی را تجارت کند.

استراتژی نوار دامنه بیشتر برای روند زیر استفاده می شود ، زیرا میله های دامنه حرکات قیمت کوچک را فیلتر می کنند تا معامله گر بتواند روند اصلی را ببیند. یعنی حرکات قیمت که کوچکتر از اندازه دامنه هستند ، فیلتر می شوند ، این روند را با وضوح بیشتری نشان می دهد و نمودار را نگه می دارد. مانند سایر انواع نمودار ، میله های صعودی اغلب به رنگ سبز یا سفید رنگ هستند ، در حالی که میله های نزولی به رنگ قرمز یا سیاه رنگ هستند. این باعث می شود تجسم آسان تر از روند باشد.

از کجا آمده و تاریخچه آن چیست؟

میله های محدوده توسط یک تاجر و کارگزار برزیلی ، وینسنت نیکوللیس در اواسط دهه 1990 طراحی شده است. نیکوللیس بیش از یک دهه در یک میز تجاری در سائوپائولو در زمانی که بازارهای محلی بسیار بی ثبات بودند ، گذراند. بی ثباتی بی پایان او را وادار کرد که به دنبال راهی برای استفاده از نوسانات به نفع خود باشد ، بنابراین او ایده میله های محدوده را که تنها قیمت را در نظر می گیرد ، توسعه داد و از این طریق زمان را از معادله حذف کرد.

نیکوللیس معتقد بود که قیمت هنگام تجزیه و تحلیل امنیت مهمترین جنبه است. او میله های محدوده ای را برای حذف زمان در تجزیه و تحلیل حرکات قیمت طراحی کرد ، بنابراین می تواند به راحتی بین یک بازار محدوده (که در یک نوار یا چند میله در همان سطح باقی می ماند) و یک بازار پر روند که در آن میله ها به طور مداوم در حال حرکت هستند ، تمایز قائل شود. یک جهت. همانطور که از نام آن پیداست ، میله های محدوده عملکرد قیمت را در اندازه محدوده مشخص نشان می دهند.

قوانین استراتژی تجارت نوار محدوده چیست؟

بر اساس ماهیت میله های محدوده و نحوه ردیابی آن فقط حرکت قیمت ، قوانینی وجود دارد که می توان از نمودار نوار محدوده بدست آورد. اینها اصلی هستند:

نمودار فقط هنگامی که قیمت اندازه دامنه مشخص شده را منتقل کرده است ، یک نوار را چاپ می کند: یعنی اگر اندازه دامنه مشخص شده 30 امتیاز باشد ، نمودار یک نوار را بعد از اینکه قیمت 30 امتیاز را در هر جهت منتقل می کند ، یک نوار چاپ می کند.
هر نوار دارای بالا و پایین است که بر اساس سطح ورودی تعریف می شود: اندازه یک دامنه از پایین به بالا یا روش دیگر اندازه گیری می شود.
یک نوار دامنه جدید در خارج از بالا یا پایین نوار قبلی باز می شود: این نشان می دهد که قیمت بالاتر یا پایین تر از نوار قبلی است تا بتواند یک نوار جدید را باز کند. اما نوار جدید می تواند از هر جهت حرکت کند ، بنابراین دو میله می توانند تقریباً در کنار هم قرار بگیرند.
یک نوار دامنه در ارتفاع یا پایین بسته می شود: بنابراین ، یک نوار دامنه می تواند یک فتیله یا اصلاً فتیله داشته باشد. این هرگز نمی تواند دو فتیله به عنوان بالا یا پایین داشته باشد و نزدیک همان است. بنابراین ، اگر روند قیمت پایین تر باشد اما نمی تواند دامنه ای را تکمیل کند و بعداً افزایش یابد تا بالاتر باشد ، فتیله ای پایین تر خواهد داشت. برعکس یک فتیله فوقانی می دهد.

چگونه با میله های محدوده تجارت می کنید؟

نمودار نوار محدوده بسیار منحصر به فرد است. با مشخص کردن اندازه میله های دامنه ، می توانید بسیاری از سر و صدایی را که هنگام پر کردن قیمت ها به عقب و جلو بین یک محدوده باریک ، فیلتر می کنید ، فیلتر کنید. چنین حرکات قیمت را می توان به یک نوار یا دو بار کاهش داد ، زیرا یک نوار جدید تا زمانی که محدوده کامل قیمت مشخص نشده چاپ نشود ، چاپ نمی شود. بنابراین ، با نمودار نوار محدوده ، می توانید آنچه را که در واقع با قیمت اتفاق می افتد تشخیص دهید.

روش های زیادی برای تجارت میله های محدوده وجود دارد ، اما موارد مشترک روند زیر ، حرکت و استراتژی های برک آوت است.

روند زیر: این استراتژی سعی می کند روند را به پایان برساند. از آنجا که نمودارهای نوار دامنه بخش عمده ای از سر و صدا را از بین می برد ، برای استراتژی های پیروی از روند بسیار مفید هستند. برای نشان دادن روند می توانید به راحتی یک خط روند را در میله های محدوده اعمال کنید. همچنین ، می توانید از میله های محدوده برای پیگیری سود خود استفاده کنید - می توانید توقف دنباله دار خود را تنظیم کنید تا قیمتی را که در حدود دو میله محدوده از آن دور می شود ، دنبال کنید.
استراتژی های حرکت: معامله گران نوسان که می خواهند امواج تکانه ای را در جهت روند تجارت کنند می توانند از میله های محدوده برای بهبود دقت خود استفاده کنند. میله های محدوده می توانند مناطقی از پشتیبانی/مقاومت را نشان دهند که در آن ممکن است یک بازپرداخت معکوس شود تا موج ضربه ای جدید را در جهت روند شروع کند. حتی یک خط روند می تواند به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت پویا برای تجارت امواج قیمت جدید باشد.
استراتژی های برک آوت: از آنجا که میله های محدوده باعث می شود روند و مناطق پشتیبانی/مقاومت قابل مشاهده تر باشند ، می توانید از نمودار دامنه برای استراتژی های تجارت تجاری استفاده کنید. به راحتی می توان تأیید کرد که قیمت از مقاومت/پشتیبانی یا خط روند خارج می شود ، زیرا هر عمل قیمت ریز و درشت در نوار محدوده بلعیده می شود.

هنگام تجارت با نمودار نوار محدوده ، انتخاب اندازه دامنه مناسب مهم است. اگر اندازه خیلی کوچک باشد ، نمی تواند سر و صدای بازار را فیلتر کند ، اما اگر خیلی زیاد باشد ، در پایان به هر روند می رسید. شما همچنین باید گسترش ابزاری را که تجارت می کنید در نظر بگیرید.

هیچ روش ساده ای برای یافتن اندازه محدوده مناسب برای هر ابزاری که تجارت می کنید وجود ندارد ، اما همیشه می توانید برای رسیدن به مناسب ترین اندازه آزمایش کنید. برای یک استراتژی معاملاتی Intraday ، اندازه دامنه باید کوچکتر باشد تا بتوانید روند روز را انتخاب کنید. نوسان و معاملات موقعیتی به اندازه های بالاتری نیاز دارد.

چگونه نمودار نوار محدوده را می خوانید؟

میله های دامنه در تجزیه و تحلیل فنی به همان روش هر شکل دیگر از تکنیک نمودار استفاده می شوند. اما هر نوار یک حرکت قیمت برابر با اندازه دامنه مشخص شده را نشان می دهد. این حرکت می تواند از هر جهت باشد ، اما مانند سایر نمودارها ، اگر بیشتر از باز شدن بسته شود و در صورت بسته شدن پایین تر از باز شدن ، نوار صعودی باشد. میله های صعودی به رنگ سبز رنگ هستند در حالی که میله های نزولی به رنگ قرمز رنگ هستند.

هر نوار دامنه نشان می دهد که قیمت بالاتر یا پایین تر از نوار قبلی یا پایین است ، زیرا یک نوار دامنه جدید شروع به تشکیل نمی کند مگر اینکه قیمت از محدوده آخرین نوار دور شود. بنابراین ، هنگامی که قیمت در حال چاپ میله های صعودی متوالی است ، به این معنی است که قیمت روند بیشتری دارد و هنگامی که در حال چاپ میله های نزولی متوالی است ، به این معنی است که بازار روند پایین تر است.

به هر شکلی که قیمت آن روند باشد ، ظاهر ویکس می تواند چیزی در مورد خرید یا فروش فشار در بازار به شما بگوید. هنگامی که قیمت بالا می رود اما نمی تواند قبل از پایین آمدن به سمت پایین ، یک محدوده کامل را تکمیل کند ، این یک نوار نزولی با یک فتیله فوقانی خواهد بود ، که حاکی از فشار فروش زیاد در بازار است. از طرف دیگر ، یک نوار صعودی با فتیله پایین نشان دهنده فشار خرید است.

تفاوت بین میله های Renko و Range چیست؟

میله های Range و Renko از این نظر مشابه هستند که هر دو مستقل از زمان هستند ، از اندازه های قیمت مشخص استفاده می کنند و می توانند برای فیلتر کردن سر و صدا در بازار استفاده شوند. با این حال ، آنها از بسیاری جهات متفاوت هستند. در اینجا برخی از تفاوت ها وجود دارد:

جعبه Renko فقط هنگامی که قیمت از یک جهت از قیمت باز آجر قبلی حرکت می کند ، روی نمودار چاپ می شود ، در حالی که نوار دامنه پس از تغییر قیمت از محدوده نوار قبلی چاپ می شود و حرکت به آن رسیده استاندازه دامنه مشخص شده

استراتژی Renko (Backtest و مثال)

میله های رنکو در زاویه 45 به یکدیگر قرار می گیرند و هیچ دو میله را نمی توان در کنار هم قرار داد. برای میله های محدوده ، دو میله می توانند در کنار هم باشند و فقط کمی در سطح بالا/پایین تفاوت کمی دارند.

یک نوار وارونه در نمودار Renko باید قبل از چاپ دو برابر اندازه جعبه را جابجا کند. برای یک نمودار نوار محدوده ، یک نوار معکوس نیازی به جابجایی دو برابر دامنه برای چاپ ندارد.

اکثر سیستم عامل ها برای نوار Renko امکان پذیر نیستند ، بنابراین نوار Renko فقط قیمت های باز و نزدیک را نشان می دهد. از طرف دیگر ، یک نوار دامنه می تواند یک فتیله فوقانی یا پایین داشته باشد.

نوار محدوده چیست؟

نوار دامنه نوعی نمودار قیمت است که مستقل از زمان است. این طیف مشخصی از حرکت قیمت را صرف نظر از اینکه چه مدت طول می کشد قیمت آن حرکت را نشان می دهد ، نشان می دهد. نمودار مانند انواع نمودار معمول مانند نمودارهای شمعدان و نوار نیست که بر اساس زمان میله های قیمت را چاپ می کنند.

برای یک نمودار نوار محدوده ، معامله گر باید اندازه یک نوار را مشخص کند. یک نوار فقط هنگامی چاپ می شود که حرکت قیمت اندازه محدوده مشخص شده را به پایان رسانده باشد.

شمع ها چگونه کار می کنند؟

میله های محدوده مانند انواع نمودارها مانند نمودار نوار ، نمودار خط و نمودار شمعدان کار می کنند ، به جز اینکه بر اساس زمان نیستند بلکه بر اساس اندازه دامنه مشخص شده چاپ می شوند. مانند سایر انواع نمودارها ، این میله ها بازرگانی بصری از اقدام قیمت بازار را در اختیار بازرگانان قرار می دهند ، فقط این که مبتنی بر زمان نیست.

به عنوان مثال ، با یک نمودار مبتنی بر زمان ، هر نوار 15 دقیقه ای فعالیت قیمت را برای هر دوره زمانی 15 دقیقه ای به شما نشان می دهد. اما برای یک نوار محدوده ، زمان در نظر گرفته نمی شود. بسته به نوسانات موجود در بازار و اندازه دامنه ، یک نوار می تواند تا حد امکان چاپ شود. اگر اندازه نوار دامنه کوچک باشد و نوسانات بالایی وجود داشته باشد ، یک نوار می تواند در کمتر از یک دقیقه چاپ کند ، اما اگر اندازه دامنه زیاد باشد یا نوسانات کم باشد ، یک نوار می تواند تا حد امکان چاپ شود. یعنی نوار دامنه در یک زمان خاص بسته نمی شود ، بلکه در عوض فقط با تکمیل دامنه.

دامنه نمودار نوار چیست؟

دامنه در یک نمودار نوار با نمودار نوار محدوده متفاوت است. در یک نمودار نوار ، مانند یک نمودار شمعدان ، دامنه تفاوت بین کمترین و بالاترین سطح قیمت در یک دوره مشخص است. بنابراین ، اگر می خواهید دامنه 7 روزه پیدا کنید ، کمترین و بالاترین سطح قیمت را در طی آن دوره بررسی می کنید و کمترین مقدار را از بالاترین مقدار کم می کنید.

بهترین شاخص برای تجارت محدوده چیست؟

شاخص های خوب زیادی برای تجارت محدوده وجود دارد. تنها راه دانستن بهترین مورد ، پشت سر گذاشتن آنها بر اساس استراتژی شما و بازارهایی است که می خواهید تجارت کنید تا بتوانید از بهترین عملکردهای خود را بشناسید.

برخی از شاخص ها برای بررسی معاملات محدوده شامل باند های بولینگر ، تصادفی ، RSI و میانگین در حال حرکت است. برای میله های محدوده ، میانگین های حرکت برای موارد زیر بهتر است ، که میله های محدوده به شما کمک می کنند. میانگین های متحرک می توانند به عنوان پشتیبانی/مقاومت پویا برای پرش های قیمت عمل کنند.

جوانب مثبت و منفی استراتژی نوار دامنه

مزایا و مضرات بسیاری از استفاده از نمودار نوار محدوده وجود دارد. برخی از مزایای نمودار نوار محدوده شامل موارد زیر است:

این حرکات با قیمت کوچک را فیلتر می کند و این روند را آسان می کند.
شما می توانید با توجه به استراتژی و نوسانات بازار ، هر اندازه دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
شما می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.
اگر می خواهید تجارت دنبال کننده روند خود را دنبال کنید ، می توانید از میله های محدوده برای انجام این کار استفاده کنید-دو میله زیر قیمت یک روش متداول است.

همچنین برخی از مضرات استفاده از نمودار نوار محدوده وجود دارد ، و این برخی از آنها هستند:

دانستن اندازه مناسب نوار دامنه برای نتایج بهینه دشوار است.
نمودار نوار محدوده به راحتی در برخی از سیستم عامل های معاملاتی در دسترس نیست ، بنابراین شما باید خودتان را با شاخص های سفارشی ایجاد کنید
نمودار نوار محدوده فقط عامل زمان را حذف می کند. این مشکل نوسانات را حل نمی کند. هنگامی که یک بازار خرد شده است ، نمودارهای نوار محدوده بسته به اندازه آجری می توانند به نظر برسند یا هیچ نوار چاپی را چاپ نکنند.

مثال

یک مثال تجاری خوب شناسایی سطح مقاومت است. سپس ، نمودار محدوده را از آن سطح یک نوار نزولی (قرمز) چاپ کنید و با سفارش فروش بازار از آنجا کوتاه بروید. اگر روند نزولی قوی است ، ممکن است بتوانید با استفاده از نوار دامنه ، آن را سوار کنید. می توانید توقف دنباله دار خود را دو محدوده کامل از قیمت تنظیم کنید. در نمودار زیر ، موقعیت کوتاه هنوز هم می تواند در بازی باشد:

Range bar trading strategy example

BARD BAR BAR BART

برای پشتوانه یک استراتژی نوار محدوده ، ابتدا باید اندازه کنه میله ها را تنظیم کنید. این باید در بستر معاملاتی که استفاده می کنید ثبت شود.

ما از Amibroker استفاده می کنیم تا تفاوت بین میله های معمولی و میله های دامنه را به شما نشان دهیم ، لطفاً به نمودارهای زیر نگاه کنید:

Range bar strategy backtest

نمودار در سمت چپ از میله های محدوده استفاده می کند ، در حالی که ما در سمت راست میله های معمولی داریم. واضح است ، ما می توانیم اختلافات را مشاهده کنیم زیرا نمودار نوار محدوده "فضای" بیشتری بین میله ها دارد.

با این حال ، ما نمی توانیم یک استراتژی نوار دامنه را با آمار معاملاتی و معیارهای عملکرد پشت سر بگذاریم زیرا داده های ما در ابتدا با میله های محدوده ساخته نشده است ، پیش نیاز Amibroker. سایر سیستم عامل های معاملاتی ممکن است متفاوت باشند.