کارگزار

به منظور شبیه سازی سفارشات محدود در پشتی ، لازم است در صورت پایین بودن قیمت نوار ورودی زیر قیمت محدودی که می خواهیم استفاده کنیم ، کد را بررسی کنید. مثال زیر یک سیگنال ورودی را بر اساس قیمت نزدیک عبور بیش از 100 دوره متوسط حرکت ساده نشان می دهد. اگر قیمت 1 ٪ پایین تر از نزدیک نوار سیگنال باشد ، موقعیت در نوار بعدی باز می شود.

buysignal = cross (نزدیک ، ma (نزدیک ، 100)) ؛

// خرید در نوار بعدی خرید = ref (buysignal ، - 1) ؛buylimitprice = ref (نزدیک ، - 1) * 0. 99 ؛

// اکنون بررسی می کنیم که آیا محدودیت خرید = خرید و L

// اگر قیمت باز پایین تر از حد مجاز است ، ما از باز برای ورود به خرید = دقیقه استفاده می کنیم (باز ، buylimitprice)

اگر می خواهیم سفارش برای بیش از یک نوار معتبر باشد ، می توانیم از عملکرد Hold برای این منظور استفاده کنیم:

buysignal = cross (نزدیک ، ma (نزدیک ، 100)) ؛

// خرید در نوار بعدی خرید = ref (buysignal ، - 1) ؛BuyLimitPrice = ارزش WHEN (buysignal ، نزدیک) * 0. 99 ؛

// اکنون بررسی می کنیم که آیا محدودیت به خرید رسیده است = نگه داشته شده (خرید ، 3) و L

// اگر قیمت باز پایین تر از حد مجاز است ، ما از باز برای ورود به خرید = دقیقه استفاده می کنیم (باز ، buylimitprice)

در یک پشت پرده در سطح نمونه کارها معمولاً از استفاده از سفارشات محدود دفاع می کنیم. چرا؟به این دلیل که ممکن است ما به اندازه کافی پول نقد در حساب شما نداشته باشیم تا سفارشات محدود را برای همه نامزدهای ورود ممکن قرار دهیم. اگر سیستم معاملاتی شما 100 ورودی ممکن تولید می کند ، باید فقط 100 سفارش محدود را قرار دهید تا بدانید که در نهایت فقط تعداد کمی از آنها اخراج شده اند. با قدرت خرید محدود ، ممکن است ما فقط برای تیکت های برتر N-Smore که Buysignal ایجاد کرده اند و دیگران را پرش می کنند ، سفارشات محدودی را قرار دهیم. برای شبیه سازی وضعیت هنگامی که ما فقط مجموعه کوچکی از سفارشات محدود را برای سهام برتر قرار می دهیم می توانیم از ویژگی های رتبه بندی جدید معرفی شده در Amibroker 5. 70 استفاده کنیم. دانستن رتبه در این مرحله اگر فقط بخواهیم سفارشات مربوط به تیکرهای برتر را به دست آوریم ، لازم است. بگذارید بگوییم که ما نمادهایی را با کوچکترین مقادیر RSI ترجیح می دهیم.

این کد به روش زیر نگاه می کند: فرمول ابتدا رتبه ای را برای کلیه تیک های موجود در آزمون ایجاد می کند (در زیر به عنوان مثال از Watchlist 0 استفاده می کند) ، سپس هنگام آزمایش نمادهای فردی-رتبه از پیش محاسبه شده را بررسی می کند و بر اساس آن خواندن سیگنال خرید را تولید می کند.

// ما کد را در لیست Watchlist 0 لیست = CATEGORYSYMBOLS (طبقه بندی watchlist ، 0) اجرا می کنیم. تنظیمات ("maxopenpositions" ، 3) ؛

if (وضعیت ("stocknum") == 0) // هنگامی که در اولین نماد staticvarremove قرار داریم ("مقادیر*") رتبه بندی را ایجاد کنید.

برای (n = 0 ؛ (نماد = استرکسکت (لیست ، n))! = "" ؛ n ++) setforeign (نماد) ؛

// value used for scoring values = 100 - RSI (); RestorePriceArrays (); StaticVarSet ( "values" + symbol , values ); _TRACE ( symbol );>

StaticVarGenerateRanks ( "rank" , "values" , 0 , 1224 );>

نماد = نام () ؛مقادیر = staticVarget ("مقادیر" + نماد) ؛RANK = staticVarget ("RankValues" + نماد) ؛

buysignal = cross (نزدیک ، ma (نزدیک ، 100)) ؛

// خرید در نوار بعدی خرید = ref (buysignal ، - 1) ؛buylimitprice = ref (نزدیک ، - 1) * 0. 999 ؛

// اکنون بررسی می کنیم که آیا محدودیت برای نمادهای رتبه بندی شده به عنوان 3 خرید برتر = خرید و L

// نمونه قوانین خروج - 5 - نوار توقف فروش = 0 ؛ApplictStop (Stoptypenbar ، StopModebars ، 5 ، 1)

توضیحات مفصل از عملکرد رتبه بندی مورد استفاده در بالا در دفترچه راهنما موجود است: http://www. amibroker. com/guide/h_ranking. html

مقالات مرتبط:

1. تعداد معاملات در روز را در یک پشتی محدود کنید
2. زمان بندی گسترده بازار در فرمول های سیستم
3. چگونه می توان قوانین معاملات فردی را برای نمادها در همان پشتی تنظیم کرد
4. رتبه های جداگانه ای برای دسته بندی هایی که می توانند در پشتی استفاده شوند
5. نحوه شناسایی سیگناسی که در صورت استفاده از سیگنال های متعدد باعث ورود/خروج می شود

ثبت شده توسط Tomasz Janeczko در ساعت 1:44 بعد از ظهر تحت اظهارنظرهای پشتی در مورد رسیدگی به سفارشات محدودیت در Backtester