شاخص وزنی برابر MSCI USA

آخرین مطالب

امکانات وب

شاخص وزنی برابر MSCI USA

درMSCI USAبخشی ازACWI، چارچوب شاخص جهانی ما با یک روش سازگار در همه بازارها. معیارهای سنتی ، مستقل ، داخلی ، با تعداد مشخصی از سهام ، فرصت کاملی را برای سرمایه گذار جهانی امروز نشان نمی دهد. شاخص MSCI USA به گونه ای طراحی شده است که قابل تکرار باشد و به طور جامع منعکس کننده بخش های اندازه بازار بدون هیچ شکاف و همپوشانی است ، بنابراین به طور دقیق عملکرد بازار ایالات متحده را همانطور که امروزه وجود دارد ، نشان می دهد.

چرا به همان اندازه سهام وزن؟

روش وزنی برابر MSCI جایگزینی برای شاخص های وزنی با سرمایه گذاری در بازار ارائه می دهد. این ایده ساده است-یک سرمایه گذار با یک نمونه کارها با وزن یکسان ، ارزش دلار مساوی را در بین تمام سهام که یک شاخص را تشکیل می دهند ، دارد. این روش از تمرکز بیش از حد وزن در چند سهام بزرگ جلوگیری می کند و وزن بیشتری را به سهام در انتهای پایین محدوده کلاه بازار می دهد. شاخص های با وزن به همان اندازه نمایانگر یک نمای فعال است که به دنبال ضبط فاکتور "اندازه کم" است-یکی از آنهاشش عاملتحقیقات نشان داده است که از لحاظ تاریخی حق بیمه ای را برای شاخص های سنتی با وزن در بازار در دوره های طولانی مدت فراهم کرده است.

جلوگیری از غلظت شاخص در چند سهام بزرگ

وزن در بازار می تواند منجر به غلظت شاخص در چند نام شود ، که ممکن است از منظر خطر غلظت مطلوب نباشد. وزن برابر از این اثر جلوگیری می کند و بازتاب و دید فعال را نشان می دهد که می خواهد وزن بیشتری را در یک نمونه کارها به شرکت های کوچکتر بدهد.

قرار گرفتن بیشتر در معرض سهام کوچکتر

طبق تعریف ، سهام با کلاه بازار کوچکتر در یک طرح وزنه برداری MarketCap وزن کمتری داده می شود. این نتیجه می تواند مطلوب باشد (زیرا این سهام ممکن است خطرناک تر باشد) یا قابل استفاده (همانطور که از لحاظ تاریخی عملکرد قوی تری داشته اند). وزن برابر با یک شاخص وزن بیشتری را به این سهام کوچکتر و سهام کمتر به کلاه های بزرگتر اختصاص می دهد.

ساختمان در تعادل منضبط که میانگین وارونگی در بازده سهام را در نظر می گیرد

شاخص های با وزن برابر در فرکانس های تعیین شده (به عنوان مثال ، هفتگی ، ماهانه) مجدداً تعادل می یابند. بین تاریخ های تعادل ، وزن سهام با قیمت ها نوسان خواهد داشت. بنابراین ، یک شاخص به همان اندازه وزنه بردار در یک فرآیند تعادل مجدد نظم و با استفاده از میانگین معکوس در بازده سهام و قفل شدن در دستاوردها/ضررهای اخیر ایجاد می شود. در مقابل ، تا زمانی که ترکیبات نمونه کارها ثابت بمانند ، یک نمونه کارها با وزن در بازار مجدداً تعادل نمی یابد.

قرار گرفتن در معرض گسترده بازار ایالات متحده با کاهش خطر غلظت

به صورت پویا مجموعه فرصت های سهام بزرگ و متوسط و متوسط ایالات متحده را ضبط می کند (در تعداد مشخصی از سهام یا نمونه برداری شده "قفل نشده" نیست).
شاخص زیرین با صفحه های نقدینگی دقیق با هدف اطمینان از تکرار شاخص ساخته شده است.
روش وزن برابر MSCI خطر غلظت را برای هر سهام معینی محدود می کند و می تواند به عنوان ابزاری مفید برای سرمایه گذاران نهادی که به دنبال گرفتن قرار گرفتن در معرض گسترده ایالات متحده آمریکا هستند و معتقدند عملکرد تاریخی قوی تر شرکت های کوچکتر است.

بازگشت نسبی تجمعی شاخص وزنی برابر MSCI USA با شاخص والدین از دسامبر 2000 تا ژوئیه 2015