میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA) یک شاخص فنی است که معامله گران برای تولید جهت تجارت و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می کنند. وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر و وزن کمتری در نقاط داده های گذشته اختصاص می دهد. میانگین متحرک وزنی با ضرب هر مشاهده در داده های تعیین شده توسط یک عامل وزنی از پیش تعیین شده محاسبه می شود.

معامله گران از ابزار متوسط وزنی برای تولید سیگنال های تجاری استفاده می کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که عمل قیمت به سمت یا بالاتر از میانگین متحرک وزنی حرکت می کند ، سیگنال می تواند نشانه ای برای خروج از تجارت باشد. با این حال ، اگر عمل قیمت نزدیک یا دقیقاً پایین تر از میانگین متحرک وزنی باشد ، می تواند نشانه ای از زمان مطلوب برای ورود به تجارت باشد.

استفاده از میانگین متحرک وزنی برای تعیین جهت روند دقیق تر از میانگین حرکت ساده است که وزن های یکسان را به تمام اعداد موجود در مجموعه داده ها اختصاص می دهد.

خلاصه

• میانگین متحرک وزنی (WMA) یک شاخص فنی است که وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده اختصاص می دهد و وزن کمتری به نقاط داده در گذشته های دور می دهد.
• WMA با ضرب هر عدد در داده های تعیین شده توسط یک وزن از پیش تعیین شده و جمع بندی مقادیر حاصل بدست می آید.
• معامله گران برای تولید سیگنال های تجاری از میانگین متحرک وزن استفاده می کنند تا نشان دهند چه موقع سهام را خریداری یا فروش می کنند.

میانگین حرکت مدل اکسل

میانگین های متحرک رایگان ما را بارگیری کنید و الگوی اکسل را انجام دهید و از امروز شروع به مدل سازی کنید!

نحوه محاسبه میانگین متحرک وزنی

هنگام محاسبه میانگین متحرک وزنی ، به نقاط داده های اخیر وزن بیشتری اختصاص می یابد ، در حالی که به نقاط داده های گذشته وزن کمتری اختصاص می یابد. از آن استفاده می شود که ارقام موجود در مجموعه داده ها با وزن های مختلف نسبت به یکدیگر همراه باشد. مقدار وزن باید برابر با 1 یا 100 ٪ باشد.

این متفاوت از میانگین حرکت ساده است ، جایی که به همه اعداد یک وزن برابر اختصاص می یابد. ارزش متوسط متحرک نهایی نشان دهنده اهمیت هر نقطه داده است و بنابراین ، توصیفی بیشتر از فرکانس همزمانی نسبت به میانگین حرکت ساده است.

مثال 1

مراحل زیر را هنگام محاسبه میانگین متحرک وزنی دنبال کنید:

1. اعدادی را که می خواهید به طور متوسط شناسایی کنید

اولین قدم ایجاد لیستی از اعدادی است که کاربر برای یافتن میانگین وزنی برای آن نیاز دارد. در اینجا ، ما می توانیم از قیمت های پایانی سهام ABC برای دوره ای که از اول ژانویه تا 5 ژانویه شروع می شود استفاده کنیم. قیمت های بسته شدن 90 دلار ، 88 دلار ، 89 دلار ، 90 دلار و 91 دلار است که اولین شماره آنها جدیدترین است.

2. وزن هر عدد را تعیین کنید

پس از شناسایی اعدادی که برای محاسبه میانگین وزنی برای آن محاسبه می شود ، مرحله بعدی تعیین وزن هر عدد است. معادله ای که برای وزن هر شماره از آن استفاده می کنیم ، شماره روز تقسیم بر کل شماره های روز است. از آنجا که ما به پنج روز نگاه می کنیم ، مجموع تمام شماره های روز در این مثال 15 است (یعنی 5 + 4 + 3 + 2 + 1). ما بیشترین وزن را به جدیدترین نقطه داده ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، می دهیم:

3. هر عدد را با ضریب وزنی ضرب کنید

پس از تعیین وزن برای هر عدد ، مرحله بعدی ضرب هر یک از اعداد از 1 تا 5 ژانویه توسط ضریب وزنی مربوطه و سپس خلاصه کردن مقادیر حاصل است. در زیر نشان داده شده است:

فرمول میانگین متحرک وزنی به شرح زیر بیان شده است:

• n دوره زمانی است

4- مقادیر حاصل را برای به دست آوردن میانگین وزنی اضافه کنید

مرحله آخر اضافه کردن مقادیر حاصل برای به دست آوردن میانگین وزنی برای بسته شدن قیمت سهام ABC است.

WMA = 30. 00 $ + 23. 47 $ + 17. 80 $ + 12. 00 $ + 6. 07 $

WMA = 89. 34 دلار

بنابراین ، میانگین متحرک وزنی برای دوره از 1 ژانویه تا 5 ژانویه 89. 34 دلار است.

مثال 2

فرض کنید که تعداد دوره ها 4 است ، و ما می خواهیم میانگین وزن متحرک چهار قیمت سهام 70 دلار ، 66 دلار ، 68 دلار و 69 دلار باشد که قیمت اول جدیدترین آن است.

با استفاده از اطلاعات داده شده ، جدیدترین وزنه برداری 4/10 خواهد بود ، دوره قبلی قبل از آن 3/10 خواهد بود و دوره بعدی قبل از آن 2/10 خواهد بود و وزن اولیه دوره 1/10 خواهد بود. به یاد بیاورید که ما با اضافه کردن دوره ها با هم مخرج 10 را دریافت می کنیم. در این مثال ، 4 + 3 + 2 + 1 = 10.

میانگین وزن برای چهار قیمت مختلف به شرح زیر محاسبه می شود:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28. 00 $ + 19. 80 $ + 13. 60 $ + 6. 90 $ = 68. 30 $

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک وزنی دو آمار گسترده در جهان است و از آنها برای یافتن میانگین مشاهدات در یک مجموعه داده استفاده می شود.

تفاوت اصلی بین این دو معیار آماری این است که میانگین متحرک ساده میانگین را با جمع کردن تمام مشاهدات در یک مجموعه داده و تقسیم کل بر تعداد کل مشاهدات محاسبه می کند. به عبارت ساده، وزن یکسانی را برای همه مشاهدات در نمونه اعمال می کند.

از سوی دیگر، میانگین متحرک وزن دار وزن یا فرکانس خاصی را به هر مشاهده اختصاص می دهد، با مشاهده اخیر وزن بیشتری نسبت به مشاهده های گذشته دور برای به دست آوردن میانگین تعیین می شود.

خواندنی های مرتبط

از اینکه راهنمای CFI در مورد میانگین متحرک وزنی را مطالعه کردید متشکریم. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود، لطفاً منابع مرتبط اضافی زیر را بررسی کنید:

• نحوه خواندن نمودارهای سهام
• میانگین متحرک تطبیقی کافمن (KAMA)
• سرمایه گذاری مومنتوم
• نویز تاجر
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید